Estratégias De Negociação Sazonal

MetaTrader Expert Advisor Parece que pensou que a temporada de estratégias comerciais sazonais está sobre nós. Eu estou vendo algumas publicações comerciais sazonais diferentes sendo publicados em uma série de diferentes blogs comerciais quantitativos ultimamente. O mais recente que me destacaram foi Jay de Jay On The Markets. A estratégia Jay8217s segmenta as melhores temporadas de mercado com os melhores setores do mercado e usa um sinal MACD para entrar e sair. Em seu post do Sistema de Negociação do Setor Sazonal, Jay toma uma idéia inspirada pelo Almanac Stock Trader8217s e tenta construir um sistema comercial fora dele. Ele toma o conceito almanac8217s, acrescenta um sinal de tempo MACD e, em seguida, negocia essa estratégia em fundos sectoriais. Aqui é como ele explica: Um sistema que eu acompanho envolve o uso da estratégia Almanacs Nasdaqs Best Ocho Months com MACD Timing. No entanto, ao invés de comprar um índice de ações, eu me concentrei nos fundos do Setor seletivo Fidelity, de melhor desempenho. O sistema Jay8217s de negociação começa por rastrear o indicador MACD usando os valores 8179 no Índice Composto Nasdaq em 1 de outubro. Um sinal de compra é gerado quando a linha rápida cruza a linha lenta. O próximo passo é identificar os setores de melhor desempenho: então, encontre os cinco principais fundos do setor de Fidelity Select. Existem várias maneiras de fazer isso. O método que uso é executar o Relatório de força relativa da AIQ TradingExpert nos últimos 240 dias de negociação. Esta rotina analisa o desempenho de cada fundo em mais de 240 dias de negociação, mas dá um peso extra aos mais recentes 120 dias. Você pode usar diferentes variáveis, ou você pode simplesmente olhar a mudança de preço bruto ao longo dos últimos 6 meses para apresentar uma lista de Melhores Selecionados do Setor Performers. Uma vez que Jay identifique os cinco principais fundos do setor, ele os compra no dia seguinte. Eu suponho que ele os compra no horário aberto e aloca 20 de sua capital para cada cargo. Ele então mantém essa posição pelo menos até 1º de junho. A partir de 1º de junho do próximo ano, acompanhe a ação do indicador MACD para o Índice Composto Nasdaq usando os valores dos parâmetros MACD de 12259. Quando a linha rápida cruza abaixo da linha lenta ou se A linha rápida já está acima da linha lenta em 61, e depois venda os fundos do setor Fidelity Select no próximo dia de negociação. Jay testou esta estratégia a partir de 1 de outubro de 1998, durante a sua saída em junho de 2013. Durante esse período, o sistema Jay8217s produziu retornos positivos 14 em 15 vezes. Também superou a compra e a manutenção do SPX durante os mesmos períodos de tempo 11 em 15 vezes. Durante esse período de 15 anos, o sistema Jay8217s obteve uma média de retorno de 14,1 e seu pior ano foi de -0,8. Como você pode ver, este sistema relativamente simples registrou um ganho em 14 dos últimos 15 períodos de alta evolução de oito meses. Em média, superou o SampP 500 por um fator de 2.27-a-1. Jay conclui seu artigo, lembrando-nos que, embora esta estratégia tenha superado uma abordagem de compra e retenção em média nos últimos 15 anos, isso certamente não garante que continuará a ser lucrativo este ano. Estratégias de Negociação Temporária Características da sazonalidade A sazonalidade é basicamente Um gerador de sinal técnico com um fundo essencialmente fundamental. Pode ser caracterizado como uma mistura de elementos de preço e calendário. Em um sentido estatístico, o aspecto do calendário proporciona um benefício adicional porque, como fator externo, é independente dos indicadores padrão. É semelhante à análise inter-mercado ou análise fundamental. Este benefício adicional é a principal vantagem da sazonalidade (não se correlaciona com outros indicadores). Os geradores de sinais externos não possuem uma função virtual de perda-limitação automática com sinais individuais, como é o caso dos métodos de seguimento da tendência, o que significa que, por exemplo, as ordens de parada de perdas devem ser usadas. As desvantagens da sazonalidade incluem o fato de que os anos individuais podem variar, que a sazonalidade pode mudar e que os eventos aleatórios (por exemplo, os anos extremos) podem parecer padrões sazonais. Deve-se ter em mente que a sazonalidade, como tal, não existe em um mercado, e apenas padrões sazonais individuais existem. Devido à sua natureza calendarizada, a sazonalidade é realmente um gerador de sinal intermediário. No entanto, também pode ser usado para operações de curto prazo porque a principal tendência também influencia a rentabilidade de sinais de curto prazo (isto pode, por exemplo, ser utilizado com a estratégia de alavancagem). Os investidores orientados a longo prazo também podem utilizar a sazonalidade, nomeadamente para a entrada de afinação fina (por exemplo, deslocando a compra planejada de um estoque de agosto para o prazo de novembro mais favorável). Descrição: Em períodos sazonalmente desfavoráveis, os investimentos são renunciados. Isso leva a menos perdas e a uma redução das cobranças. No processo, o lado do lucro também é reforçado. Exemplo: durante os meses sazonalmente fracos de agosto a outubro, os investimentos de capital são evitados. O diagrama a seguir mostra claramente que, desta forma, durante todas as fases do mercado, cada uma com diferentes pontos de entrada, uma significativa out-performance foi alcançada até o final de 1999. Assim, mesmo essa abordagem simples aumentou os lucros. Isso é ainda mais notável, considerando que a estratégia é defensiva, afinal, durante um período de três meses, você nem sequer está no volátil mercado de ações. Fontes: Bloomberg, RBS Aplicação: o método do filtro é muito fácil de aplicar. Como técnica de negociação, é realmente uma variação especial da seguinte técnica de alavancagem. Descrição: Dependendo do ciclo sazonal, um investimento é aumentado ou reduzido. Exemplo: Em novembro, quando uma fase sazonal favorável começa, 1200 ações de ações são compradas em vez das 1000 ações planejadas anteriormente. Por outro lado, em agosto, quando um período sazonalmente desfavorável começa, 800 ações de uma ação são compradas em vez das 1000 ações planejadas. Isso suaviza a curva de ganhos, reduz perdas e aumenta lucros. Aplicação: a técnica de alavancagem é fácil de usar. Descrição: Fora de uma longa lista de geradores de sinal cuja sazonalidade é apenas uma, uma estratégia de negociação é criada com a ajuda de uma operação lógica. O objetivo é a combinação ideal de uma série de geradores de sinal, que são tão não correlacionados quanto possível. Exemplo: Cada um deles que segue seis fatores é atribuído ao valor 1, se normalmente favorece uma tendência positiva no mercado de ações: taxas de juros de longo prazo, taxas de juros de curto prazo, tendência do mercado de longo prazo, tendência do mercado de curto prazo, inflação , Sazonalidade. Se a soma for superior a três, então uma posição longa é aberta. Aplicação: A aplicação da técnica complexa para áreas individuais, como ações, ainda pode ser descrita como fácil. O desenvolvimento profissional de uma estratégia comercial complexa exige cerca de dois a quatro anos-homem. Descrição: Uma posição é aberta de acordo com uma única tendência sazonal que provou-se no passado. Exemplo: compre um futuro Dax em 15 de dezembro e venda o 6 de janeiro do ano seguinte com uma perda de parada (proteção de risco) 80 pontos abaixo do preço de entrada. Aplicação: devido ao seu senso de urgência, esta abordagem é altamente favorecida entre os recém-chegados à sazonalidade, no entanto, é apenas recomendada para a execução profissional, porque requer uma limitação rigorosa de risco, diversificação (distribuição de posições em vários padrões e mercados individuais) e elaboração de análise estatística. O desenvolvimento profissional de uma estratégia comercial baseada em padrões individuais requer cerca de dois a quatro anos-homem. O trabalho preliminar foi feito por MRCI e Jake Bernstein (ver links). Copiar 2001-2008 Dimitri Speck